LCH RepoClear SA går live med ny VaR-modell

[ad_1]

LCH RepoClear SA tillkännagav idag att det nu har gått live med sin berikade Value at Risk (VaR) riskmetodik, tillämpad på de 13 eurolånemarknader som godkänts av tjänsten.

Den nya riskmetoden bygger på tre nyckelpelare:

  • Bättre erkännande av medlemmars diversifierade portföljer
  • Justerade anti-procykliska åtgärder för att stödja stabilitet och förutsägbarhet i marginalkravet
  • En förstärkt kapacitet att anpassa sig till marknadsvolatilitet, som syftar till att minska händelser med ökade likviditetskrav från marknaden

Det VaR-baserade ramverket togs i bruk den 20 juni 2022, som en del av RepoClear SA:s fortsatta åtagande att förbättra marginaleffektiviteten genom att göra det möjligt för medlemmar med diversifierade och balanserade portföljer att minimera kostnader och direkt resurser för att anpassa sig till ny marknadsdynamik.

Olivier Nin, chef för First Line Risk, RepoClear, Collateral and Liquidity, LCH SA sa:

“Genom sina anti-procykliska egenskaper ger LCH SA:s nya ramverk för marginaler marknaden stabilitet och förutsägbarhet i perioder av marknadsvolatilitet. Modellen, baserad på både historiska och teoretiska händelser, gör det också möjligt för LCH SA:s medlemmar att realisera diversifiering i sina portföljer när de handlar och clearar över flera skuldmarknader.”

VaR-modellen kommer även att gälla för LCH SA:s €GC+-segment efter integrationen med RepoClear SA, förväntad under fjärde kvartalet 2022.


[ad_2]

Source link