Cboe Silexx lägger till indikator för fördröjd marknadsdata till Option Chain

[ad_1]

Cboe presenterade idag ytterligare en uppsättning förbättringar av Cboe Silexx, ett orderhanteringssystem för flera tillgångar (OEMS) som vänder sig till den professionella marknaden.

  • CAT-rapportering för både enkel- och multilegorder som dirigerats till en mäklare ALGO är nu tillgängliga.
  • Multi-Factor Authentication via Microsoft och Google authenticators vid inloggning är nu tillgänglig och kan aktiveras i Inställningar.
  • Möjlighet att sortera och fästa konton har lagts till i avsnittet Kontostandarder i Inställningar.
  • En indikator för fördröjd marknadsdata har lagts till i Option Chain och Multi Order Ticket. “DATA 15 MINUTES DELAYED” kommer att visas för de som inte har rätt till marknadsdata i realtid.

I den föregående versionen av plattformen inkluderade förbättringarna:

  • OCC TIMS Margin Viewer var – den här modulen ger ett gränssnitt för att se marginalkrav, nettotillgångsvärde, hårklippsvärde och flera andra mätvärden på kontonivå som omfattar TIMS (Theoretical Intermarket Margining System). Tillgänglig på administratörsbegäran till Silexx Support. Lämpliga marknadsdata krävs.
  • En plattformsomfattande inställning har lagts till för Använd FormT-affärer i senaste prisuppdateringar. FormT-affärer är för- och eftermarknadsaffärer som nu kan räknas in i fälten “Sista pris”, “% förändring” och “Nettoändring”.


[ad_2]

Source link